货币套利和矩阵

Question

我对quants领域很陌生，但我只是想知道矩阵是否可用于识别多货币转换中可用的套利机会。它将是在最不同的其他问题集中使用的最短路径查找问题或最低成本算法。

Answer 1

这个algorithms book解释了（或提示，因为它是一个练习），如何使用对数然后是经典的最短路径来做。这是一个有趣的问题。

Answer 2

对于问题＆＃34;矩阵是否有助于识别多货币转换中可用的套利机会？＆＃34;，答案是肯定的。您可以使用矩阵将每种转化率从货币i存储到单元格j中的货币(i,j)。

对于问题＆＃34;找到这样的机会的算法是否会类似于最短的寻路问题？＆＃34;，答案也是肯定的。给定问题的矩阵，您将应用仅类似于Floyd-Warshall算法的算法。

如需完整说明，请查看here。