运行方差计算

Question

我正在寻找一种通过滑动窗口计算方差的方法。我找到了一种使用Power Sum Average的有效方法。但是，我正在寻找一种不需要我存储以前数据点的解决方案。虽然，上述机制只需要1个历史值（系列[bar-period]）来计算当前方差。在滑动窗口中，实际上它需要所有值以供将来计算。

这个问题有解决方法吗？

Answer 1

您有几个选择：

1. 对均值/方差使用增量算法，并添加您要从窗口中删除的元素，权重为 -1。但是您仍然需要将它们全部存储起来，以便您知道要丢弃什么。您可能会要求不可能的事情。

2. 如果您想要一个非常小的状态，您可以尝试使用 Python momentum 包，或者从相同的包进行翻译。我是作者。