将时间序列汇总到年度数据

Question

考虑一下我们每天都有股票价格的时间序列（假设是FTSE指数）。我们想要计算每日，每月和每年的回报。

为了计算月度和年度回报，我们必须将时间序列数据汇总为数月和数年。在“动物园”包中，我们有聚合函数，可以帮助我们将数据聚合到每月频率。在使用as.yearmon类的代码行下面：

# Computing simple returns
FTSERet = diff(FTSE)/lag(FTSE,k=-1)

# Monthly simple returns
MonRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearmon, prod)-1

# Quarterly simple returns
QuartRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearqtr, prod)-1

我没有找到与月份数据相同的类作为as.yearmon，或者没有找到用于聚合到年度数据的季度数据的as.yearqtr。你对这些东西有什么暗示吗？

Answer 1

"yearmon"和"yearqtr"类将日期表示为年份+分数：

as.year <- function(x) as.integer(as.yearmon(x))

另请注意此构造：diff(x, arithmetic = FALSE) - 1

Answer 2

查看时间序列包here，并在文档中的某处查找“季节性”选项。我想如果您查看季度数为4的时间序列的季度数据，如果您查看月度数据 - 您正在查看季节性为12的时间序列。

Answer 3

您可能希望查看quantmod包中的allReturns函数。

library(quantmod)
getSymbols("^FTSE")
allRet <- allReturns(FTSE)

要使用aggregate.zoo计算年度回报，只需从索引中提取年份。

YearRet <- aggregate(FTSERet+1, as.integer(format(index(FTSERet),"%Y")), prod)-1