Question

我使用了xts个对象。对象的索引如下。一年中每小时都有一个。

"2011-01-02 18:59:00 EST"
"2011-01-02 19:58:00 EST"
"2011-01-02 20:59:00 EST"

在列中是与每个索引条目关联的值。我想要做的是计算整个一年中18:59的所有星期一值的标准差。这一年应该有52个值。

我可以使用weekdays()功能搜索星期几，但我的问题是搜索时间，例如18:59:00或任何其他时间。

Answer 1

您可以使用interaction从weekdays和.indexhour的组合创建一个因子，然后使用split从xts对象中选择相关的观察结果来执行此操作

set.seed(21)
x <- .xts(rnorm(1e4), seq(1, by=60*60, length.out=1e4))
groups <- interaction(weekdays(index(x)), .indexhour(x))
output <- lapply(split(x, groups), function(x) c(count=length(x), sd=sd(x)))
output <- do.call(rbind, output)
head(output)
#            count        sd
# Friday.0      60 1.0301030
# Monday.0      59 0.9204670
# Saturday.0    60 0.9842125
# Sunday.0      60 0.9500347
# Thursday.0    60 0.9506620
# Tuesday.0     59 0.8972697

Answer 2

您可以使用.index*系列函数（不要忘记'index'前面的'。'）：

fxts[.indexmon(fxts)==0]   # its zero-based (!) and gives you all the January values
fxts[.indexmday(fxts)==1]  # beginning of month
fxts[.indexwday(SPY)==1]   # Mondays

require(quantmod)

> fxts
                value
2011-01-02 19:58:00     1
2011-01-02 20:59:00     2
2011-01-03 18:59:00     3
2011-01-09 19:58:00     4
2011-01-09 20:59:00     5
2011-01-10 18:59:00     6
2011-01-16 18:59:00     7
2011-01-16 19:58:00     8
2011-01-16 20:59:00     9`

fxts[.indexwday(fxts)==1]  #this gives you all the Mondays

用于对您使用的时间进行分组

fxts["T19:30/T20:00"] # this will give you the time period you are looking for

此处您将工作日和时间段结合起来

fxts["T18:30/T20:00"] & fxts[.indexwday(fxts)==1] # to get a logical vector or
fxts["T18:30/T21:00"][.indexwday(fxts["T18:30/T21:00"])==1] # to get the values

>                   value
2011-01-03 18:58:00     3
2011-01-10 18:59:00     6

R从索引搜索特定时间

2 个答案: