用于最大似然估计的良好算法

Question

我有问题。我需要用GARCH / ARCH模型估计一些统计数据。在Matlab中我使用这样的东西：

 spec = garchset('P', 1, 'Q', 1)
 [fit01,~,LogL01] =garchfit(spec, STAT);

所以这将返回具有最大似然性的GARCH模型的三个参数。 但我真的需要在 garchfit 中使用哪种算法，因为我需要编写一个程序来自动估算参数。

我的程序现在工作很慢，有时不正确。 所以问题是：

1. 如何在Matlab中获取garchfit或MLE的代码？
2. 有没有人知道MLE上的一些好的和快速的算法？

（MLE =最大似然估计）

Answer 1

要查看代码（如果可能），您可以输入edit garchfit。

从documentation of garchfit我找到了一些建议：

  

garchfit将在以后的版本中删除。使用estimate，estimate，   estimate或estimate代替。

我的猜测是你要查看garch.estimate。