Question

我正在尝试最小化由除约束变量之外的变量组成的目标函数。有没有办法将参数传递给这样的函数，例如：

data = xlsread('Returns.xlsx', 'Sheet2','A2:F324');

for i = 1:10
    returns = data(i:i+59,1:5);
    fund = data(i:i+59,6:6);
    lb = [0;0;0;0;0];
    ub = [1; 1; 1; 1; 1];
    [betas, fval] = fmincon(@obj_function, [0 .2 .2 .2 .2 .2], [], [], [], [], lb, ub, @constraints);
end

目标函数定义为：

function [ value ] = obj_function(betas)
    value = returns*betas(2:6) + betas(1);
    value = sum((value - fund)^2);
end

由于我的目标函数需要额外的变量returns和fund，我可以继续从主函数传递它的最佳方法是什么？以下陈述无效，我还能做什么？

[betas, fval] = fmincon(@obj_function(returns, fund), [.2 .2 .2 .2 .2], [], [], [], [], lb, ub, @constraints);

EXTRA，函数约束定义如下：

function [ c, ceq ] = constraints( betas )
    c = [];
    ceq = betas(2)*1 + betas(3)*1 + betas(4)*1 + betas(5)*1 + betas(6)*1 - 1;
end

Answer 1

使用匿名函数创建closures：

a = 1; b = 2;
[...] = fmincon(@(x) myObjFcn(x, a, b), ...)

这是一个文档页面，详细解释了这一点：

Passing Extra Parameters

Answer 2

一个简单的解决方案是使用global returns fund

将参数传递给目标函数fmincon Matlab

2 个答案: