涉及交易引擎,订单路由引擎,quickfix和交换之间的数据流的架构图

时间:2014-01-16 21:43:55

标签: quickfix fix-protocol algorithmic-trading quickfixj

如果我基于QuickfixJ编写订单路由系统,我可以开始将交易提交给交易所吗?或者我是否需要在交易所注册或获得许可或类似的东西?

我无法理解QuickfixJ,订单路由系统,实际交易引擎和交易所是如何组合在一起的。任何在线架构图对于这些组件如何组合起来都非常有用。

1 个答案:

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FIX只是一种传输协议。它本身就很愚蠢。 QuickFIX(任何语言端口)只是一个引擎,可以完成管理FIX连接的所有繁琐工作。

FIX规范包括消息和字段列表。实际上,您可以将这些视为实际上没有商业FIX交易对手按原样使用的建议。我连接的每个对手都会对这些消息和字段进行修改,有时会添加全新的消息。 没有对方支持每个消息和字段。

连接对方时,不承担任何责任。您的对手方应提供有关他们希望如何使用其界面的文档,以及他们将发送哪些消息和字段以及他们希望从您那里收到的消息和字段。

  • 他们的文档应该告诉您发送哪些消息来请求市场数据以及您必须使用的任何特殊字段/选项。
  • 他们的文档将告诉您如何提交交易。
  • 他们的文档将告诉您如何做他们支持的任何事情,以及您将收到哪些消息/字段。

请勿尝试向您的对手方发送任何消息类型,除非他们的文档说他们支持该消息类型。

如果您正在编写ORS方面...那么您没有文档。如果您之前没有编写过FIX客户端,那么您可能不应该在没有某人帮助的情况下编写FIX服务器。至少,您应该尝试获取一些其他系统的FIX界面文档,以了解如何实现它。 (不幸的是,这些公司通常只会将它们提供给客户开发人员。)