使用PerformanceAnalytics重新平衡投资组合

Question

我正在尝试使用PerformanceAnalytics通过每日重新平衡来回溯一些投资组合的表现。一个虚拟的例子如下：

ret     <- xts(matrix(rnorm(20, 0, 0.01), nrow = 10), as.Date(1:10))
weights <- runif(10)
weights <- xts(cbind(weights, 1 - weights), as.Date(1:10))

names(ret) <- c('a', 'b')
names(weights) <- names(ret)

Return.rebalancing(ret, weights)

但是，上面的代码会出现以下错误：

Error in '[.xts'(result, 2:length(result)) : subscript out of bounds

我错过了什么？