使用MATLAB中的Y0数据错误预测w / AR（3）模型

Question

所以我使用arima（3,0,0）模型来预测Matlab中的值。我有一个初始值的向量，用于预测，但我不断收到错误。 这是我的代码：

model1=arima(3,0,0);
[EstMdl1,~,logL1]=estimate(model1,qtrdatachangelog2000(:,1));
Ymdl1pred=zeros(length(qtrdatachangelogafter2000),1);
for i=1:length(qtrdatachangelogafter2000)-2;
    [Ymdl1pred(i)]=forecast(EstMdl1,1,'Y0',qtrdatachangelogafter2000(i+2,1));
end;

我得到的错误： 使用internal.econ.LagIndexableTimeSeries.checkPresampleData时出错（第653行） 预采样数组'Y0'中的行数必须至少为3。

arima / forecast中的错误（第498行）    Y0 = internal.econ.LagIndexableTimeSeries.checkPresampleData（零（maxPQ，numPaths），    'Y0'，Y0，OBJ.P）;

我假设这是因为AR（3）有3个参数，因此在它可以启动之前需要至少3行数据，这就是为什么在我的for循环中我使用i + 2但是它继续给出错误。请帮忙。

Answer 1

使用i+2您不会添加3行，而您只使用1行。您需要指定开始和结束索引：i:i+2。您可以使用以下代码：

[Ymdl1pred(i)]=forecast(EstMdl1,1,'Y0',qtrdatachangelogafter2000(i:i+2,1));