Question

一般来说我知道我可以很容易地在matlab中计算相关矩阵，这里有很多功能，但是加权相关呢？我找到了这个matlab文件

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/20846-weighted-correlation-matrix/content/weightedcorrs.m

但是如何选择权重取决于人的直觉还是标准？

让我们说

x = randn(30,4)

x =

    0.5377    0.8884   -1.0891   -1.1480
    1.8339   -1.1471    0.0326    0.1049
   -2.2588   -1.0689    0.5525    0.7223
    0.8622   -0.8095    1.1006    2.5855
    0.3188   -2.9443    1.5442   -0.6669
   -1.3077    1.4384    0.0859    0.1873
   -0.4336    0.3252   -1.4916   -0.0825
    0.3426   -0.7549   -0.7423   -1.9330
    3.5784    1.3703   -1.0616   -0.4390
    2.7694   -1.7115    2.3505   -1.7947
   -1.3499   -0.1022   -0.6156    0.8404
    3.0349   -0.2414    0.7481   -0.8880
    0.7254    0.3192   -0.1924    0.1001
   -0.0631    0.3129    0.8886   -0.5445
    0.7147   -0.8649   -0.7648    0.3035
   -0.2050   -0.0301   -1.4023   -0.6003
   -0.1241   -0.1649   -1.4224    0.4900
    1.4897    0.6277    0.4882    0.7394
    1.4090    1.0933   -0.1774    1.7119
    1.4172    1.1093   -0.1961   -0.1941
    0.6715   -0.8637    1.4193   -2.1384
   -1.2075    0.0774    0.2916   -0.8396
    0.7172   -1.2141    0.1978    1.3546
    1.6302   -1.1135    1.5877   -1.0722
    0.4889   -0.0068   -0.8045    0.9610
    1.0347    1.5326    0.6966    0.1240
    0.7269   -0.7697    0.8351    1.4367
   -0.3034    0.3714   -0.2437   -1.9609
    0.2939   -0.2256    0.2157   -0.1977
   -0.7873    1.1174   -1.1658   -1.2078

我们已经完成了

x（：，4）= sum（x，2）; ％引入相关性。 [r，p] = corrcoef（x）％计算样本相关性和p值。

得到了

r =

    1.0000   -0.0352    0.2673    0.6901
   -0.0352    1.0000   -0.5101    0.2617
    0.2673   -0.5101    1.0000    0.3504
    0.6901    0.2617    0.3504    1.0000

它是未加权的相关性，但如何在matlab文件的帮助下进行加权相关？请帮帮我

Answer 1

此功能需要每个观察的权重作为输入。你如何选择它们取决于你。

如果这些是模拟的输出，您可以让权重为执行迭代次数。如果它们是股票结果，请考虑使用投资组合中的值。但是，没有标准的方法来获得“最佳”权重。只要考虑一个更可靠的值通常应该得到更多的权重。

加权相关矩阵

1 个答案: