R中许多时间序列之间的协整

Question

我在R中使用以下代码通过两个时间序列之间的ADF-Test获取P值：TS1和TS2：

 m <- lm(TS1 ~ TS2 + 0)
 beta <- coef(m)[1]
 sprd <- TS1 - beta*TS2
 ht <- adf.test(sprd, alternative='stationary', k=0)
 pval <- as.numeric(ht$p.value)     

如果我想获得一个或两个以上时间序列的ADF的P值（即：TS1，TS2和TS3或TS1，TS2，TS3和TS4），那么考虑上述代码的正确语法是什么？

谢谢！

Answer 1

将您的实际代码放入功能。您可以使用 combn （）来确定系列对。在所有对的循环之后，使用粘贴来制作回归模型，将其作为参数传递给函数，您需要将p值存储到向量或data.frame中，用于所有对。祝你好运!!

  

T（combn（C（ “TS1”， “TS2”， “TS3”， “TS4”），2））

Answer 2

我想我找到了答案：

m <- lm(pair1 ~ pair2 + pair3)
beta1 <- coef(m)[1]
beta2 <- coef(m)[2]
sprd <- pair1 - beta1*pair2 - beta2*pair3
ht <- adf.test(sprd, alternative='stationary', k=0)