Question

我在SAS Enterprise Guide 4.2中编码。我正在尝试计算Quandt的对数似然比。但理解我的问题并不重要。

该比率基于连续回归。即从1到t0的回归，其中1 <= t0 <= T且T是样本大小。插图：

首先对第一次观察进行回归
然后对前两个观察结果进行回归
然后对前3次观察进行回归
......等等

它还执行从t0 + 1到T的“正向回归”。插图：

首先对最后一次T-1观察进行回归
然后对最后的T-2观察进行回归
然后对最后的T-3观察进行回归
......等等

回归是普通的最小二乘回归。

在执行回归之后，将残差的平方相加。

所以这就是我需要的。对于每个观察t0我想：

从1到t0执行OLS回归并总结残差的平方
从t0 + 1到T进行OLS回归并总结残差的平方

数据由一个组变量，一个因变量和一个自变量组成。应该按组变量进行计算（但这不应该太困难）。

我自己能够完成这项任务的一部分，但它非常无效，因为数据超过1,000,000,000次，观察效率非常重要

我还注意到，“autoreg”程序计算的CUSUM统计量也是基于顺序回归的，因此我怀疑这个功能在SAS中是可用的，但我还是找不到它。

我现在最努力的部分就是求和。我想要总结的简单例子：

Input:
col1 col2
1     2
2     5
5     4
7     6

Output:
col3
2    =1*2
15   =1*5+2*5
32   =1*4+2*4+5*4
90   =1*6+2*6+5*6+7*6

有没有人遇到过类似的问题，或者对如何以有效的方式解决问题有任何想法？欢迎提供所有帮助，如果不清楚，请随时让我澄清一下。

Answer 1

就总和而言，下面的内容应该有效（尽管您的输入数据集必须先按组排序）。

由于您要求的总和基本上是col2乘以每个组中col1的累积和，您可以使用retain语句来跟踪col1的总和，并按组处理重置每次数据步骤遇到新组时的累计和。

data output;
  retain cusum;
  set input;
  by group;
  if first.group then cusum = col1;
  else cusum = cusum + col1;
  col3 = cusum * col2;
  drop cusum;
run;

SAS顺序回归（在Quandt的对数似然法中）

1 个答案: