Question

我有两套这样的时间序列。

一：

                         px
2014-03-17 07:55:00    527.890
2014-03-17 08:20:00    526.500
2014-03-17 08:25:00    526.535
2014-03-17 08:30:00    526.555
2014-03-17 08:35:00    526.770
2014-03-17 08:40:00    526.775
2014-03-17 08:45:00    526.885
2014-03-17 08:50:00    526.835
2014-03-17 08:55:00    527.190

另一个：

                      ask   bid   mid
2014-03-17 13:25:01  9.30  9.10  9.200
2014-03-17 13:30:01  8.40  8.20  8.300
2014-03-17 13:35:01  7.70  7.55  7.625
2014-03-17 13:40:01  7.80  7.65  7.725
2014-03-17 13:45:01  7.80  7.70  7.750
2014-03-17 13:50:01  7.90  7.75  7.825
2014-03-17 13:55:01  8.25  8.05  8.150
2014-03-17 14:00:01  7.95  7.75  7.850
2014-03-17 14:05:01  8.15  8.00  8.075
2014-03-17 14:10:01  8.40  8.30  8.350

正如你所看到的，其中一个移动了1秒。但我想把它们视为同一个桶。例如，2014-03-17 13:25:01应与2014-03-17 13:25:00相同。我怎样才能做到这一点？

Answer 1

没关系想出了一种方法。

df['time'] = df.index - datetime.timedelta(seconds=1)
df.set_index(['time'], inplace=True)

然后我合并了两个..

如果有更好的方法请告诉我。

合并两只大熊猫的时间序列相差1秒

1 个答案: