求解具有非对角权重矩阵的加权最小二乘的python方法

Question

我正在使用linalg.lstsq(A,y)来解决y=Ax类型的最小二乘问题。

当我想用对角线权重矩阵W解决WLS问题时，我可以使用this question中建议的解决方案并应用：

wA = A * np.sqrt(np.diagonal(W))
wy = y * np.sqrt(np.diagonal(W))
linalg.lstsq(wA, wy)[0]

但是，如果W不是对角线，则无效。 我可以应用以下的分析解决方案（根据wikipedia）：

ATwA = np.dot(np.dot(A.T,W),A)
ATwy = np.dot(np.dot(A.T,W),y)
linalg.lstsq( ATwA , ATwy  )[0]

但是我想知道是否有可能使用linalg或其他库来调用类似的东西：

solve(y,A,W)