我的数据集折衷了超过20年的7个月度指数。每个索引的月度回报存储在变量＆＃34;返回＆＃34;。
我想在t分布之后分别对每个资产类别的收益进行建模，然后通过使用t copula强加一个依赖结构，这应该给我一个多变量t分布。另外，我想使用正态分布对每个资产类的返回过程建模，然后使用高斯copula强制依赖结构。这反过来应该给我一个多元正态分布。这两种方法是为了计算CVaR并查看哪种方法具有更高的风险估计而进行的。
有谁知道如何结合＆＃34;在matlab中用t copula进行t分布？
非常感谢任何帮助。
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