Statsmodels Newey-West错误AttributeError

时间:2014-09-19 22:03:39

标签: statsmodels

我有两个名为AHPRXx(492,1)和FTt(492,6)的numpy数组。我运行OLS并且由于多重共线性,我想使用Newey-West估计器来获取残差。

model=sm.OLS(AHPRXx, FTt).fit()
new=model.get_robustcov_results(cov_type='HAC',maxlags=1)

第二行new给我错误

AttributeError: 'OLSResults' object has no attribute 'get_robustcov_results

我尝试将我的numpy数组转换为pandas DataFrame,就像这篇文章中使用的那样 - Newey-West standard errors for OLS in Python,但是会出现相同的AttributeError。

statsmodels documentation

OLSResults.get_robustcov_results(cov_type='HC1', use_t=None, **kwds)

任何人都能解释一下我做错了什么吗?

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