当求解自回归模型的对数似然表达式时，我会在幻灯片9 Parameter estimation of time series tutorial下给出方差协方差矩阵Tau。现在，为了使用
fminsearch
为了使似然函数表达最大化，我需要表达方差协方差矩阵出现的似然函数。有人可以举例说明我如何实施(determinant of Gamma)^-1/2？除了自回归模型之外的任何其他例子也都可以。
答案 0 :(得分：1)
sqrt-determinant为sqrt(det(Gamma))而反向为inv(Gamma)怎么样？
但如果您不想自己实施，可以查看yulewalkerarestimator
UPD：估算autocovariance matrix使用xcov
另外，这个主题有点解释here