通过在R中更新来预测时间序列

Question

我正在研究R中每月需求5年的时间序列。目前，我正在使用天真的方法来预测12个月（h = 12）并且它确实运行良好我想仅预测一个月（h = 1）（总是使用天真的方法），然后将此预测值包含在时间序列中，并重复此过程12次。例如：

1. 获取2013年1月的预测
2. 将此预测值包含在时间序列中
3. 为新系列应用天真的方法

我的时间序列不是固定的，有趋势和季节性。

我要做的是使用Naive进行预测，但逐步（逐月）预测每一步更新我的时间序列。我怎么能这样做？

Answer 1

肯定你会得到同样的答案。天真的方法使用最近的观察作为预测。所以你的第一次预测将等于最后一次观察。您的第二次预测将等于第一次预测，因此也等于最后一次预测。等等。

无论如何，您所描述的正是几乎所有时间序列预测的工作方式。它被称为预测的递归方法，其中预测值取代您在进一步预测时的观察值。在R的预测包中，所有纯粹的时间序列预测都是以这种方式创建的。