根据Stata的每日价格计算每周回报和波动率

Question

我需要为S＆amp; P500公司计算每周回报和每日价格的波动率并保持结果。

数据：

ticker     Date          Price
A          03jan2011     41.88
A          04jan2011     42.00
...
AAPL

我使用一个看起来像这样的表达式（以相同的方式表示波动性）：

gen return = log(price[_n] / price[1]), by(ticker)
collapse return, by(ticker)

但我不确定什么是正确的形式，因为有些星期有4天，有些则有5天。

Answer 1

你说你想要每周回报，所以我会这样做：

gen weeknumber=wofd(date) //this gives you the week number starting from jan1960
sort ticker date
bysort ticker weeknumber:gen temp=_n
bysort ticker weeknumber:gen temp2=_N
drop if temp!=temp2
drop temp temp2
***Now you have only weekly returns***
gen return = log(price[_n] / price[_n-1]), by(ticker)