我正在尝试估计一个具有滞后和多组效应的大型动态固定效果面板数据模型。
我知道pseries包中的plm对象可以处理带有滞后的面板回归。
library(plm)
data("EmplUK", package = "plm")
Em <- pdata.frame(EmplUK)
plm(emp~output+capital + lag(wage, 1),data=Em,model="within")
面板对象的lfe包中是否有类似的解决方案，以便我可以利用lfe提供的快速性？
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截至目前，felm没有直接的方法可以做滞后，但可以按照以下方式进行：
library(lfe)
felm(emp~output+capital + lag(Em[,'wage'],1)|firm,data=Em)
滞后不能直接使用felm的原因是它将使用默认滞后函数，而不是pseries滞后。如上所述，使用pseries延迟。
使其发挥作用的另一种方法是：
felm(emp~output+capital + lag(wage,1)|firm,data=as.data.frame(Em))
即。包含明确的as.data.frame，这会将Em转换为具有适当属性的"data.frame"。这将产生整个数据集的副本，但与场景背后的 plm 没有什么不同。