GLM特征选择方法

Question

我使用通用线性模型（GLM）进行特征提取并获得β矩阵。我还有一个类标签矩阵。这是一个多类问题。

现在我想使用t-test来基于GLM特征提取进行特征选择。谁能告诉我如何编写t-test来做这个功能选择呢？非常感谢你！

Answer 1

您是否尝试过使用fitglm功能？它可以适合一般线性模型，并自动返回所有回归量的p值和t统计量：

mdl = fitglm(X,y,'linear','Distribution','normal')

如果您更喜欢自己计算t检验，可以运行t检验，通过计算每个权重的t统计量beta/SE(beta)来测试权重是否与0显着不同{ {1}}，其中beta是您的测试版的标准误差（或方差 - 协方差矩阵的对角线的平方根）。您可以阅读有关回归量here的t检验的更多信息。