如何找到不同时期两个时间序列之间的互相关?

时间:2015-05-14 00:19:44

标签: r time-series

我有两个时间序列。 两个时间序列中的每个点都是一周。这里的一周不是一个日历周,但是一个日历年的第一周总是从1月1日开始,而同一年的其他几周也是如此,而一年中的最后一周可能包含7天以上但没有超过13天。

第一个系列A存储在一个压缩的(.gz)文本文件A.gz中,它看起来像(每周和相应的时间序列值用一行中的逗号分隔):

week,value
20060101-20060107,0
20060108-20060114,5
...
20061217-20061223,0
20061224-20061230,0
20070101-20070107,0
20070108-20070114,4
...
20150903-20150909,0
20150910-20150916,1

第二个时间序列B类似地存储在压缩(.gz)文本文件B.gz中,但是在A的一个子句中,看起来像:

week,value
20130122-20130128,509
20130129-20130204,204
...
20131217-20131223,150
20131224-20131231,148.0
20140101-20140107,365.0
20140108-20140114,45.0
...
20150305-20150311,0
20150312-20150318,364

我想知道如何计算两个时间序列A和B之间的互相关(达到指定的最大滞后),并在单个图中绘制A和B,在R?

谢谢

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