标签： r time-series forecasting
Hyndman教授的hts包对于计算层次时间序列的GLS间隔非常有用。但是，它假设聚合的时间序列始终是分解的时间序列的加法组合。
hts
我想预测一个汇总数据系列，它是分解数据的产品组合（例如：sales = quantity * avg price）。想到的解决方案是预测日志，将关系转换为附加关系，然后取消指数。
使用hts还有更好的方法吗？