我想为我的模型模拟多元高斯分布。 具体来说,我想随机引入不同维度之间的弱相关性。我知道我应该修改协方差矩阵,但我不知道如何随意进行。另外,如何强制它在每个维度上具有统一的方差。
这是我的尝试:
# creat mean vector'
mu<-rep(0,25)
# Creat covariance metrix:
Sigma<-diag(rep(1,25))
# Sample from multivariate distribution:
Data=mvrnorm(100,mu,Sigma)
答案 0 :(得分:0)
这适用于单次插入。如果你需要插入多个相关性,你将不得不循环使用它。
Stack trace at the moment of the exception:
(0053BA27){Main.exe } [0093CA27] DlgTraceException.TTraceForm.LogException + $377
(00536427){Main.exe } [00937427] JclDebug.JclCreateStackList + $17
(0053BA32){Main.exe } [0093CA32] DlgTraceException.TTraceForm.LogException + $382
(0052D60B){Main.exe } [0092E60B] JclHookExcept.TNotifierItem.DoNotify + $43
(0052D7F3){Main.exe } [0092E7F3] JclHookExcept.DoExceptNotify + $CF
(0052D8D5){Main.exe } [0092E8D5] JclHookExcept.HookedExceptObjProc + $1D
(0000606F){Main.exe } [0040706F] System.@HandleAnyException + $33