在多变量数据中查找重复模式

时间:2016-03-23 01:05:57

标签: algorithm finance quantitative-finance computational-finance

说我有以下数据集:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.0/jquery.min.js"></script>

如您所见,我有4个变量 time_m = {A:1, B:2, C:3, D:10}; time_n = {A:6, B:2, C:12, D:18}; time_p = {A:1, B:2, C:9, D:17}; time_q = {A:1, B:2, C:9, D:2}. ,其值在时间点A, B, C, D测量。

我希望在变量再次具有相同值时在数据中找到时间点。例如,如果我想最大化变量数,答案是:

m, n, p, q

或者,如果我想最大化时间点数,答案就变成:

{A, B, C} at {time_p, time_q}

对于更多上下文,比如说{A, B} at {time_m, time_p, time_q} 是股票价格,我有兴趣分析历史数据,以便找到股票子集何时再次达到相同的价值。

我该怎么做?这个或类似的算法是在任何地方实现的吗?

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