如何最小化包含内部最小值的函数。以下是一个例子。我了解我可以从定义新变量x4=min(c1*x1, c2*x2, c3*x3)
开始,然后添加新约束x4<=c1*x1, x4<=c2*x2, x4<=c3*c3
。但这显然不正确,因为小于上述条款的x4
不一定是minimum
它们(实际上任何小于最小值的x4
都会满足上述约束条件)。我应该如何重新制定这个以使其正确?谢谢。
Minimize
(c1 * x1) + (c2 * x2) + (c3 * x3) + (c4 * min(c1*x1, c2*x2, c3*x3))
subject to
#some arbitrary linear constraints:
x1 >= ...
x1 + 2*x2 <= ...
x3 >= ...
x1 + x3 == ...