使用pandas数据帧中的1分钟数据计算每5分钟返回一次

Question

我有1分钟的价格数据作为Python pandas数据帧如下：

import matplotlib

我想计算5分钟的回报，即日志（09:35:00关闭/ 09:31:00开启），日志（09:40:00关闭/ 09 ：35：00关闭），...，日志（15:55:00关闭/ 15:50:00关闭），日志（16:00:00关闭/ 15:55:00关闭）。

然后我想得到四次回报的总和。我怎样才能做到这一点？感谢。

如果我使用datafame.shift（5）然后计算返回值，我得到的是滚动的5分钟返回，这不是我想要的。

Answer 1

用户pd.TimeGrouper('5T')

df = df.set_index(df.Date + (df.Time - pd.to_datetime(df.Time.dt.date)))

cols = ['Open', 'High', 'Low', 'Close']
agg = np.log(df[cols]).groupby(pd.TimeGrouper('5T')).agg(['first', 'last'])
agg.stack(0).T.diff().dropna().squeeze().unstack()