Question

Q / KDB中有一些函数让我们在滑动窗口（msum，mavg等）上聚合。但是这些函数会考虑先前行的数量。

我想要一个在滑动窗口上聚合的函数，但是时间而不是行数。例如，在最后5分钟。

这些功能存在吗？如果没有，我该如何设计呢？我不想使用while循环，因为它会因为大量数据而导致程序运行速度过慢。

感谢您的帮助

Answer 1

您要汇总到固定时间段by和xbar是您的朋友：http://code.kx.com/q/ref/arith-integer/#xbar

trade: ([] time:`time$(10:00 10:01 10:03 10:07 10:09); price:`float$(12.1 12.6 12.4 12.4 12.9); size:`int$(5 6 10 34 2))
select last price, sum size by 5 xbar time.minute from trade
minute| price size
------| ----------
10:00 | 12.4  21  
10:05 | 12.9  36

如果您希望每行返回5分钟，那么您正在寻找窗口加入：http://code.kx.com/q/ref/joins/#wj-wj1-window-join

w:-300000 0+\:trade.time
wj1[w;`time;trade;(trade;(last;`price);(sum;`size))]
time         price size
-----------------------
10:00:00.000 12.1  5   
10:01:00.000 12.6  11  
10:03:00.000 12.4  21  
10:07:00.000 12.4  44  
10:09:00.000 12.9  36

在KDB / Q中按时滑动窗口

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