Question

我想知道在Python中是否存在从多变量学生t分布中采样的函数。我有14个元素的平均向量，14x14协方差矩阵和自由度，我想从这个t分布中采样一个向量。对于一维情况，我使用stats.t.rvs（df，loc，scale），我想知道是否有类似的多变量情况。任何帮助将非常感谢。

由于

Answer 1

您可以在statsmodels GitHub repo的沙箱目录中找到此功能。链接到该功能：https://github.com/statsmodels/statsmodels/blob/master/statsmodels/sandbox/distributions/multivariate.py#L90

该功能的源代码：

#written by Enzo Michelangeli, style changes by josef-pktd
# Student's T random variable
def multivariate_t_rvs(m, S, df=np.inf, n=1):
    '''generate random variables of multivariate t distribution
    Parameters
    ----------
    m : array_like
        mean of random variable, length determines dimension of random variable
    S : array_like
        square array of covariance  matrix
    df : int or float
        degrees of freedom
    n : int
        number of observations, return random array will be (n, len(m))
    Returns
    -------
    rvs : ndarray, (n, len(m))
        each row is an independent draw of a multivariate t distributed
        random variable
    '''
    m = np.asarray(m)
    d = len(m)
    if df == np.inf:
        x = 1.
    else:
        x = np.random.chisquare(df, n)/df
    z = np.random.multivariate_normal(np.zeros(d),S,(n,))
    return m + z/np.sqrt(x)[:,None]   # same output format as random.multivariate_normal

来自多变量t分布python的样本

1 个答案: