Question

我一直在努力计算股票的季度变化，没有运气。我有一个大约1500万行的data.table。我需要计算的是根据持有人和他们拥有的股票，每季度绝对值的变化我的数据表如下所示：

stock      Holder                           Quarter  Shares
1: GOOGLE  Advance Capital Management, Inc. 2015 Q3  5800            
2: GOOGLE  Advance Capital Management, Inc. 2015 Q4  9000            
3: GOOGLE  Advance Capital Management, Inc. 2016 Q1  7000             
4: GOOGLE  Advance Capital Management, Inc. 2016 Q2  7560             
5: GOOGLE  Advest, Inc.                     2015 Q3  12000
6: GOOGLE  Advest, Inc.                     2015 Q3  13450

我正在尝试使用data.table函数，使用

df[, qoq := c(NA, diff(Shares)), by = "Holder,stock,Quarter"]

然而，我只得到NA。

我期待这样的事情：

stock      Holder                           Quarter  Shares qoq
1: GOOGLE  Advance Capital Management, Inc. 2015 Q3  5800   NA           
2: GOOGLE  Advance Capital Management, Inc. 2015 Q4  9000   4000         
3: GOOGLE  Advance Capital Management, Inc. 2016 Q1  7000   -2000          
4: GOOGLE  Advance Capital Management, Inc. 2016 Q2  7560    560         
5: GOOGLE  Advest, Inc.                     2015 Q3  12000   NA
6: GOOGLE  Advest, Inc.                     2015 Q3  13450  1450

之后，我需要再次通过Holder和stock来计算此结果的方差。是否有任何通用功能通过分组几列来计算统计数据？我尝试过聚合但是花了好几年......

aggregate(REPORTED_HOLDING~Quarter+FILER_NAME+STOCK_NAME, FUN=sum, data=df)

Answer 1

使用dplyr，假设df是您的数据。框架：

df %>% 
    group_by(stock, Holder) %>% 
    mutate(qoq = Shares - lag(Shares)) %>% 
    summarise(qvar = var(qoq, na.rm = T))

r的季度比例

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