Question

我想知道是否有一种简单而巧妙的方法可以使用Pandas（等）从时间序列数据创建滚动窗口表示？

例如，请考虑以下Series对象：

x = pd.Series(np.linspace(0,10,100))
df_wind = pd.DataFrame(roll_wind_func(x, wind_size=5))
Out: 
           0         1         2         3             4
0   0.000000  0.324699  0.614213  0.837166  9.694003e-01
1   0.324699  0.614213  0.837166  0.969400  9.965845e-01
2   0.614213  0.837166  0.969400  0.996584  9.157733e-01
3   0.837166  0.969400  0.996584  0.915773  7.357239e-01
4   0.969400  0.996584  0.915773  0.735724  4.759474e-01
5   0.996584  0.915773  0.735724  0.475947  1.645946e-01
6   0.915773  0.735724  0.475947  0.164595 -1.645946e-01
7   0.735724  0.475947  0.164595 -0.164595 -4.759474e-01
8   0.475947  0.164595 -0.164595 -0.475947 -7.357239e-01
9   0.164595 -0.164595 -0.475947 -0.735724 -9.157733e-01
10 -0.164595 -0.475947 -0.735724 -0.915773 -9.965845e-01
11 -0.475947 -0.735724 -0.915773 -0.996584 -9.694003e-01
12 -0.735724 -0.915773 -0.996584 -0.969400 -8.371665e-01
13 -0.915773 -0.996584 -0.969400 -0.837166 -6.142127e-01
14 -0.996584 -0.969400 -0.837166 -0.614213 -3.246995e-01
15 -0.969400 -0.837166 -0.614213 -0.324699 -2.449294e-16

我已经实现了roll_wind_func(data=, wind_size=)（虽然丑陋），但我想知道Pandas是否提供了更简单的解决方案（没有循环）

Answer 1

怎么样：

pd.DataFrame({i: x.shift(-i) for i in range(5)}).dropna()

滚动窗口从时间序列

1 个答案: