计算R增长中的信用冲动

Question

部分财务部分R问题

我一直在尝试使用Quantmod包复制下面的公式，xts也使用diff函数。代码给了我一个信用冲动的情节，但它似乎并没有复制我想要的东西。见链接

https://www.gam.com/media/1434580/biggs.pdf -

第2页给出了Credit Impulse的公式 - 其中C是时间t的信用存量

信贷冲击=（Ct-Ct-1）/ GDPt - （Ct-1-Ct-2）/ GDPt-1

第3页看一下图表（这是我试图为Credit Impulse复制的图表

我是否正确地使用diff功能也可以在R中更有效地使用它？

下面是我的代码

#US DEBT [BN][USD][Q]
usd_debt <- getSymbols("CRDQUSAPABIS", src = "FRED", auto.assign=FALSE)

##US GDP [BN][USD][Q]
usd_gdp <- getSymbols("GDP", src = "FRED", auto.assign=FALSE)

#USD Credit Impulse
usd_debt <- usd_debt["2000/2016"] 
usd_gdp <- usd_gdp["2000/2016"]
usd_ratio <- usd_debt/usd_gdp
usd_ci <- diff(usd_ratio)
plot(usd_ci)

Answer 1

看起来您可能真的想要使用：

z <- diff(diff(usd_debt) / coredata(usd_gdp))
plot(z)

假设Ct可以使用您的usd_debt系列进行建模？

是的，你正确使用diff。当您将diff应用于xts对象时，diff.xts会调用usd_ratio，在您的示例coredata中确实是xts对象，因此它会快速（高效）。

这里，xts是可选的，但在划分xts对象时是一种很好的做法，因为它会返回基础矩阵。 {{1}}对象的划分可能会有问题。