Question

我正在努力解决的问题

获取股票评分
始终考虑最新股票价格
每个 x 秒获取刻度线的快照并发送处理

所以我有一个Observable股票代码来源。它只发送我感兴趣的股票的价格。我需要做的是获得这个股票价格，并在每个 x 秒之后（例如，假设每隔3秒）发送处理价格的快照。如果在3秒内我收到同一股票的2个刻度，我只需要最新的刻度。这个处理计算量很大，所以如果可能的话，我希望避免发送相同的股票价格进行两次处理。

举一个例子。

假设在序列开头我收到了2个刻度 - ＆gt; MSFT：1 $，GOOG：2 $ 。

在接下来的3秒内我什么都没收到，所以 MSFT＆amp;应该发送GOOG 标记进行处理。

现在下一秒我收到新的蜱 - ＆gt; MSFT：1 $，GOOG：3 $，INTL：3 $

再次让我们假设在接下来的3秒内没有任何东西进入。

在这里，由于 MSFT 价格没有变化（它仍然是1美元），只有 GOOG＆amp;应发送INTL 进行处理。

这一整天都在重复。

现在我认为Rx可以帮助解决这类问题。优雅的方式。但是我有一个问题需要正确的查询。这就是我到目前为止所做的，将尝试解释它的作用以及它的问题

var finalQuery =
               from priceUpdate in **Observable<StockTick>**
               group priceUpdate by priceUpdate.Stock into grouped
               from combined in Observable.Interval(TimeSpan.FromSeconds(3))
                      .CombineLatest(grouped, (t, pei) => new { PEI = pei, Interval = t })
               group combined by new { combined.Interval } into combined
               select new
               {
                   Interval = combined.Key.Interval,
                   PEI = combined.Select(c => new StockTick(c.PEI.Stock, c.PEI.Price))
               };

            finalQuery
                .SelectMany(combined => combined.PEI)
                .Distinct(pu => new { pu.Stock, pu.Price })
                .Subscribe(priceUpdate =>
                {
                    Process(priceUpdate);
                });

public class StockTick
{
   public StockTick(string stock, decimal price)
   {    
      Stock = stock;
      Price = price;
   }
   public string Stock {get;set;}
   public decimal Price {get;set;}
}

因此，这将获得股票价格，按股票分组，然后结合该组的最新信息

带Observable.Interval的ed序列。通过这种方式，我试图确保只处理一只股票的最新价格，并且每隔3秒就会激活一次。

然后再次按间隔对其进行分组，结果我每隔3秒钟就有一组序列。

最后一步，我使用SelectMany将此序列压缩为股票价格更新序列，并且我正在应用Distinct以确保同一股票的相同价格不会被处理两次。< / p>

我不喜欢这个查询有2个问题。首先，我真的不喜欢双人组 - 是否有任何方法可以避免它？第二 - 通过这种方法，我必须逐个处理价格，我真正想要的是快照 - 这是在3秒内，无论我有什么，我会扣上并发送处理，但可以弄清楚如何扣上。

我很乐意提出以其他方式解决这个问题的建议，但我更愿意留在Rx内，除非确实有更好的东西。

Answer 1

一些事情：

您希望利用Sample运算符：
您可能需要DistinctUntilChanged而不是Distinct。如果您使用Distinct，那么如果MSFT从$ 1变为$ 2然后又回到$ 1，那么您将不会在第三个滴答中获得一个事件。

我想你的解决方案看起来像这样：

IObservable<StockTick> source;
source
    .GroupBy(st => st.Stock)
    .Select(stockObservable => stockObservable
        .Sample(TimeSpan.FromSeconds(3))
        .DistinctUntilChanged(st => st.Price)
    )
    .Merge()
    .Subscribe(st => Process(st));

编辑（Distinct性能问题）：

每个Distinct运算符都必须在其中维护完整的不同历史记录。如果你有一个高价的股票，例如AMZN，今天迄今为止的价格从958美元到974美元不等，那么你可能会得到大量的数据。在您取消订阅Distinct之前，必须有大约1600个可能的数据点。它最终也会降低性能，因为每个AMZN滴答必须在经过之前与1600-ish的当前数据点进行比较。如果这是一个长期运行的过程（跨越多个交易日），那么你最终会得到更多的数据点。

鉴于N股，您有N Distinct个运营商需要相应运营。将这种行为乘以N股，你就会遇到越来越多的问题。

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