使用rstanarm计算二项式logit中边际效应的可信区间

Question

在这种使用rstanarm计算二项式logit的边际效应的方法中， https://stackoverflow.com/a/45042387/9264004

nd <- md
nd$x1 <- 0
p0 <- posterior_linpred(glm1, newdata = nd, transform = TRUE)
nd$x1 <- 1
p1 <- posterior_linpred(glm1, newdata = nd, transform = TRUE)
ME <- p1 - p0
AME <- rowMeans(ME)

可以通过取分数来计算边际效应的间隔，如下所示：

QME <- quantile(AME, c(.025,.25,.5,.75,.975))

或者是否有更正确的方法来计算效果的标准误差？

Answer 1

如果您对平均值的后验标准偏差感兴趣（通过数据）＆＃34;边际＆＃34;将list() = ()从0更改为1的效果，则为x1或可能sd(ME)。但如果您想要分位数，请拨打mad(ME)。