模拟R中的相依随机变量

Question

给定三个（或可能更多）随机变量X，Y和Z及其方差 - 协方差矩阵的均值和标准差，如何在R中生成/模拟一组随机数。任何现有的包都可以做到这一点？谢谢！

Answer 1

从多元正态分布中绘制。

library(mvtnorm)

# Some mean vector and a covariance matrix
mu <- colMeans(iris[1:50, -5])
cov <- cov(iris[1:50, -5])

# genrate n = 100 samples
sim_data <- rmvnorm(n = 100, mean = mu, sigma = cov)

# visualize in a pairs plot 
pairs(sim_data)