如何构建MS-VECM模型

Question

我试图使用R中的包MSwM来拟合马尔可夫开关矢量误差校正模型（MS-VECM）。现在，我一直在工作，我已经得到了VECM和MS的结果回归已经。但是，我陷入了MS-VECM的过程中。任何人都可以帮助我，这是我正在使用的代码：

检查Johansen MLE

myVECM <- lineVar(data, lag=1, include="const", model="VECM", estim="ML")
summary(myVECM, digits=4)

olslgdp <- lm(d.lgdp ~ d.lex+d.lim)
summary(olslgdp)

MS

mslgdp = msmFit(olslex, k = 2, sw = rep(TRUE, 3))
summary(mslgdp)

马尔可夫切换诊断

par(mar=c(2,2,2,2))
plotDiag(mslgdp, regime=1, which=1)
plotDiag(mslgdp, regime=1, which=2)