R中梯度提升的时间序列预测

Question

我有疑问是指xgbar（forecastxgb包）和预测功能（预测包）。通常，当我使用类预测对象时，我得到了点预测和置信区间，但在这种情况下不是：

model <- xgbar(train, seas_method = "fourier", maxlag=200, K = max(1, min(round(f/4 - 1), 10)))

fit_xgb <- forecast(model, h = weeks_predicted)

fit_xgb仅生成点预测。您能告诉我如何通过xgboost方法获得预测的置信区间？

Answer 1

使用xgbar对象进行预测时，npath，PI和模拟参数是否可用？我不熟悉那个包裹;但是，我认为模拟将是你的解决方案。

对于神经网络，本文中有关预测区间的部分可能会对您有所帮助，因为nnetar函数使用模拟进行置信区间。 https://otexts.org/fpp2/nnetar.html