带约束的R上的投资组合优化

Question

我试图解决这个问题，我找到了数据集中资产组成的最小方差组合，因为每个权重应该大于0且总和等于1。这个代码我得到一个权重向量，它只尊重第二个约束（sum = 1），而在解决方案中我得到负面结果。我该如何解决？

Dataset<- as.matrix(Dataset) 
nAss<- dim(Dataset)
nAss<- nAss[2]

diagmat<- diag(1, nrow=nAss, ncol=nAss)
onevec<- rep(1, nAss)
onevec<- t(onevec)
Amatint<- rbind(onevec, diagmat)
Amat<- t(Amatint)

bvec<- c(1, rep(0, 15))
dvec<- rep(0, nAss)
res<- solve.QP(cov(Dataset), dvec=dvec, Amat=Amat, bvec=bvec, meq = 1)

谢谢：）