特殊移动平均线

时间：2018-04-24 14:47:24

标签： python pandas

我想预测价格会发生变化的方向。 期限价格用于指股票的中间价格，其定义为最佳买入价格和 最好在时间t询问价格：

enter image description here

这是价格的虚拟价值，因为没有订单可以发生 确切的价格，但预测其向上或向下的运动 提供对未来订单价格的良好估计。一套 必须根据我们的数据构建离散选择以用作目标 对于我们的分类模型。简单地使用p（t）＆gt; p（t + k）到 确定中间价格的方向将无法实现 噪音量，因为最小的变化将被注册为 向上或向下运动。

前一个k中间价格的平均值（用m_b表示）和下一个k中间价格的平均值（用m_a表示）定义为：

enter image description here

以下是一个示例：

0        2015-03-31 09:30:00.233  2.4645
1        2015-03-31 09:30:00.233  2.4634
2        2015-03-31 09:34:44.116  2.5363
3        2015-03-31 09:34:44.116  2.5434
4        2015-03-31 09:36:38.535  2.5356
5        2015-03-31 09:36:38.535  2.5432
6        2015-03-31 09:36:38.537  2.5463
7        2015-03-31 09:36:38.537  2.5432
8        2015-03-31 09:45:10.512  2.5274
9        2015-03-31 09:45:10.512  2.5262
10       2015-03-31 09:45:10.523  2.5299
11       2015-03-31 09:45:10.529  2.5234
12       2015-03-31 09:45:10.531  2.5276
13       2015-03-31 09:45:10.568  2.5212
14       2015-03-31 09:45:10.569  2.5262
15       2015-03-31 09:45:10.635  2.5143
16       2015-03-31 09:45:10.684  2.5267
17       2015-03-31 09:45:10.686  2.5212
18       2015-03-31 10:00:02.111  2.5213
19       2015-03-31 10:00:02.111  2.5298
20       2015-03-31 10:00:02.112  2.5212
21       2015-03-31 10:00:02.381  2.5263
22       2015-03-31 10:00:02.472  2.5212
23       2015-03-31 10:00:02.486  2.5298
24       2015-03-31 10:00:02.524  2.5298
25       2015-03-31 10:00:04.026  2.5270
26       2015-03-31 10:06:54.546  2.5212
27       2015-03-31 10:06:54.558  2.5234
28       2015-03-31 10:06:54.558  2.5253
29       2015-03-31 10:06:54.566  2.5234

Aat任何时候，我想计算m_a和m_b，但我不知道如何用熊猫或numpy来做。假设地平线k = 5，我怎么能用python编码这两个特殊的移动平均线？所以我需要两个函数，即leftmovingaverage()和rightmovingaverage()，并在价格列旁边显示两列，名称为M_A和M_B。

示例：

图片我们有1000个时间数据。并设置k = 600，然后你可以从k = 590~600计算m_a，从k = 601~610计算m_b。以下链接可以很好地解释一切：http://poseidon.csd.auth.gr/papers/PUBLISHED/CONFERENCE/pdf/2017/2017_CBI_CNNLOB.pdf。

1 个答案:

答案 0 :(得分：0)

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对于两个求和，两个索引都从i = 1开始，总和除以k + 1而不是k

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