Question

嘿伙计我正在使用statsmodel库中的arma_order_select_ic来计算ARMA模型的（p，q）顺序，我用循环来遍历数据框每列中的不同公司。代码如下：

import pandas as pd
from statsmodels.tsa.stattools import arma_order_select_ic

df = pd.read_csv("Adjusted_Log_Returns.csv", index_col = 'Date').dropna()

main_df = pd.DataFrame()


for i in range(146):
    order_selection = arma_order_select_ic(df.iloc[i].values, max_ar = 4, 
    max_ma = 2, ic = "aic")
    ticker = [df.columns[i]]

    df_aic_min = pd.DataFrame([order_selection["aic_min_order"]], index = 
    ticker)

main_df = main_df.append(df_aic_min)


main_df.to_csv("aic_min_orders.csv")

代码运行良好，我在结束时得到了csv文件中的所有结果，但令我困惑的是，当我为单个公司计算for循环之外的（p，q）时，我会得到不同的结果

order_selection = arma_order_select_ic(df["ABL"].values, max_ar = 4, 
max_ma = 2, ic = "aic")

公司ABL的订单在for循环中计算时为（1,1），而在其外部计算时为（4,1）。

所以我的问题是我做错了什么或为什么会这样？任何帮助将不胜感激。

先谢谢

Answer 1

从代码中可以清楚地看到，您正试图在列上找到ARMA模型的参数＆＃39;数据，但它不是代码正在做的事情：您在循环中找到行的参数。

考虑一下：

import pandas as pd

df = pd.DataFrame({'a': [3, 4]})

>>> df.iloc[0]
a    3
Name: 0, dtype: int64

>>> df['a']
0    3
1    4
Name: a, dtype: int64

您应该将代码更改为

for c in df.columns:
    order_selection = arma_order_select_ic(df[c].values, max_ar = 4, 
    max_ma = 2, ic = "aic")
    ticker = [c]

使用statsmodel中的arma_order_select_ic选择ARMA模型订单

1 个答案: