我正在尝试计算xts时间序列的多个列之间的滚动相关性。我知道我可以像这样简单地使用rollapply来计算滚动波动率：
rollapplyr( sqrt(365)*returns_matrix, width = 30, FUN = sd, fill = 0)
但是，我很难为关联做类似的事情。我的目标是计算我指定的每一列与每一列的滚动相关性。这行不通，但我想您需要包含某种用户定义的函数：
rollapplyr(returns_matrix, width=30, FUN = function(x) cor(x[,column_name],x),fill=0)
赞赏帮助，并公开有关替代方法或软件包的建议，以计算跨多列的滚动相关性。