我可以结合使用PySP和pyomo.DAE进行随机动态编程吗?

时间:2018-09-23 03:15:06

标签: pyomo

我不清楚PySP和pyomo.DAE是否可以合并。我希望使用随机动态规划来建模最佳止损/实物期权估值。我希望使用随机微分方程,几何布朗运动和Bellman方程。我知道PySP可以进行随机编程,而我pypy.DAE可以进行动态优化。 Pyomo是否具有进行随机动态编程的内置功能?

1 个答案:

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PySP和Pyomo.DAE可以合并使用,但是我不确定这是您所需要的。请参阅this paper,了解将它们组合在一起的一些应用程序。 Pyomo.DAE中的动态优化支持与动态编程不同(请参见文档here)。如果您可以提供一个小的示例来说明您要表达的确切问题结构,那么无论我们是否支持,我都可以更明确地说。