估算两个误差项之间具有固定相关性的双变量概率

时间:2018-09-24 12:24:55

标签: r simulation estimation mle

在Altonji,Elder和Taber的一系列论文(例如1)中,他们通过查看rho的值(两者的误差之间的相关系数)来检查双变量二元选择模型的鲁棒性。方程式),以使感兴趣的参数小于零。

尤其是,他们估计了一个双变量概率模型,其中潜在变量的回归方程为(请注意,此处关注的参数为beta_T: Y ^ _1 = X_1beta_1 + ... + epsilon_1 Y ^ _2 = X_1beta_1 + ... + Y ^ * _ 1beta_T + epsilon_2

并且错误结构是具有相关系数rho的多元法线-对于rho的固定值(而不是通过MLE估算)。

有没有一种方法可以通过R包中的标准功能来实现?据我所知,Zelig和mvProbit都没有执行此操作的功能(尽管它们可以执行香草双变量概率模型)。

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