我正在使用Pandas将股票行情收录器数据重新采样到不同的OHLCV时间范围。有没有一种方法可以捕获找到最大值和最小值时的时间戳？
Df['high'] = Df.Price.resample('60min').max() # timestamp of when this happened?
Df['low'] = Df.Price.resample('60min').min() # timestamp of when this happened?
我要重新采样的数据的数据库头看起来像这样： ID，时间戳，价格，金额
最终结果是一个OHLCV值数据库，其中包含每个重新采样开始时的unix时间戳。我也想获得高值和低值的时间戳。这可能吗？
我想使用此信息，以便为历史分析编写止损和止损订单
谢谢