根据其他时间序列的季节性调整时间序列数据

时间:2018-12-03 17:53:31

标签: statistics time-series regression statsmodels

因此,我将调用两个成本数据集: (1)费用 (2)实际成本

(1)以每日频率为单位,(2)以每月为单位。

我想通过将一个月内的每日平均值作为每日数字(2),然后通过应用(1)中的季节性因素来实质上调整(2)。

我对于这两个数据集都有两年的数据,并且想从(1)中提取星期几趋势和一年中的月趋势并将其应用于(2)以进行调整。

我不确定如何准确提取这些趋势。我尝试通过为一周中的某天和一年中的某个月创建指标变量(1,0),然后将这些指标乘以一周中的某天(一年中的月份)费用数字,然后将相关指标的平均值回归到一周(例如,周一的平均值,星期二的平均值)或一年中的月份(例如,一月的平均值,二月的平均值等)。但是这些回归的系数似乎并不正确。一周中的某几天应该有高于平均水平的某个比例,而有些则低于平均水平的比例,但我的所有系数均小于1。

请帮助我进行季节性提取!

谢谢!!!!

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