使用MATLAB的“变量”模拟ARCH错误？

Question

我正在尝试模拟具有ARCH错误的VAR模型？

因此，我尝试使用MATLAB varm和相关示例，请参阅解释how to fit a VAR model to simulated data的链接。

这是代码：

    Constant = [1; 0.5; -0.5];
AR1 = [0.3 -0.1 0.05; 0.1 0.2 0.1; -0.1 0.2 0.4];
AR2 = [0.1 0.05 0.001; 0.001 0.1 0.01; -0.01 -0.01 0.2];
Trend = [0.5; -0.2; 0];
L = eye(3);
TrueMdl = varm('Constant',Constant,'AR',{AR1 AR2},'Trend',Trend,...
    'Covariance',L);

我的问题是，我可以一些如何使用上述框架并指定遵循ARCH（1）的错误术语吗？

有什么帮助吗？