我正在尝试对一个计算机科学项目进行股票市场预测方法的调查，它们如何工作和比较。我知道神经网络，我的项目最初将基于它们，但在查看对这个问题的回答之后：
我认为看整个领域会更好。有人能告诉我一些很好的研究资源吗？
我不怕数学。 感谢。
答案 0 :(得分：3)
高斯混合模型，Dirichlet过程，Weiner过程，随机过程，是您应该在谷歌搜索的术语。神经网络不会这样做。但是，您应该在CS和ML中查看无免费的午餐定理。
答案 1 :(得分：1)
答案 2 :(得分：1)
您应该尝试查看“股票价格概率”或“摆动交易技巧”或“技术分析”的主题并对其进行建模。 （顺便说一句 - 阅读LTCM - 长期资本管理，看看为什么波动性和预测人类行为几乎是不可能的。）
最终的答案不是预测股票价格（许多人认为你做不到），而是与无风险工具（如国库券）相比，最大限度地减少您的投资组合总波动并最大化您的风险回报。这是“现代投资组合理论”的主题。
另外 - 查看http://www.quantmod.com/（开始学习R）