如何使用经验copula计算概率?

时间:2019-09-11 19:13:25

标签: r distribution

我有两个变量,这是我的数据: https://www.dropbox.com/s/pxr1ql2lcxv2x6g/mydata.csv?dl=0 我想使用经验copula来估计一系列值(变量对)的概率。

这是我到目前为止所做的。使用伪观测,我创建了经验语系(ec)。

m <- pobs(mydata)
n <- 100
d <- 2
u <- matrix(runif(n*d), n, d)
ec <- C.n(u, X = m)

我创建了一个矩阵(变量对),该矩阵具有一系列要计算其概率的值。

v1 <- seq(from=-10, to=0, by=0.5)
v2 <- seq(from=5, to=25, by=0.5)
matrix <- matrix(nrow = 21, ncol = 41)
dimnames(matrix) = list(v1, v2)

使用mvdc函数构建双变量分布时,通常需要插入参数copula模型以及参数边际分布。但是,如果两者都是经验性的呢?换句话说,我该如何使用经验边际使用经验边际分布来做到这一点,并计算给定矩阵的概率?

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