估计器之间存在plm的稳健标准误差

时间:2019-12-05 09:47:21

标签: r plm

这是我在这里的第一个问题,所以让我知道是否需要提供其他信息。

我对成为一家跨国公司(虚拟跨国公司,虚拟或1或0)的影响,财务约束程度对公司生产率的影响以及这两者的交互作用很感兴趣。跨国公司理应受到财务限制的负面影响较小,我的论文试图证明这一点。我有一个为期7年的面板数据,约有4.5万家公司。一个很大的警告是,跨国公司的假人永远不会改变,也就是说,在整个时期内,企业要么是跨国公司,要么没有。这就是为什么我需要使用中间估算器(至少那是我的教授告诉我的)。

我测试的最简单的模型是:

between <- plm(logTFP ~ MNC + FinConstraint + I(MNC*FinConstraint) + CountryFE + IndustryFE, data = data, model ="between", index = c("ID", "timevar")

,其中只有FinConstraint变量会随时间变化。

长话短说,有没有一种方法可以计算出可靠的标准误差(最好是HC1)?布鲁斯异教测试非常重要,表明异方差。 plm软件包中包含的方法不适用于between估算器,并返回错误:

  

vcovG.plm(x,type = type,cluster = cluster,l = 0,inner = inner,模型必须是随机模型,内部模型,合并模型或fd模型

可悲的是,我的计量经济学知识不是最好的,我现在茫然无措,因此,我们将不胜感激!

谢谢!

最好的问候, 托比亚斯

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