创建和分解每日时间序列

Question

我对2017年7月28日至2020年7月12日的股票价格总计743条有很多观察。如果我运行class命令，则输出为xts和zoo。由于我想实现一个Arima模型，因此我尝试使用decompose命令分解ts。我使用的代码是

data.ts <- ts(stockprice, start = c(2017,07), frequency = 365.25)
price.de <- decompose(data.ts) 

但是，如果我绘制结果，这就是我得到的结果

我发现随机部分确实很奇怪，所以我认为我在这里犯了一个错误。可能是因为数据不是真正的每日数据，而是仅在市场开放日（工作日）记录？